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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/1/20 2:58
FISCO
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*02:58JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.71%⇒9.82%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.33%⇒9.43%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.10%⇒9.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.97%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.84%⇒+1.56%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.78%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.49%⇒+1.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.08%⇒+0.86%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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