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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い
2016/1/15 4:41
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*04:41JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが3日ぶりに強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.32%⇒9.64%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.01%⇒9.45%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.15%⇒9.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.40%⇒9.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.30%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.15%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.98%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.71%⇒+0.81%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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