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通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退
2016/1/14 4:27
FISCO
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*04:27JST 通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが一段と後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが昨日に続き後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.00%⇒9.32%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.46%⇒9.01%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.49%⇒9.15%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.66%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.66%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.49%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.16%⇒+0.98%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.71%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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