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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退
2016/1/13 5:28
FISCO
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*05:28JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、1ヶ月物は2011年8月以降で最大の水準から縮小した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.46%⇒10.00%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.76%⇒9.46%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.69%⇒9.49%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.77%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.83%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.59%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.22%⇒+1.16%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.82%⇒+0.78%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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