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通貨オプション:R/R、円コール買い加速、中・長期は2年ぶりの高水準
2016/1/9 3:20
FISCO
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*03:20JST 通貨オプション:R/R、円コール買い加速、中・長期は2年ぶりの高水準 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが続き、3ヶ月ぶりの高水準を維持した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速し1ヶ月物は昨年9月来で最大、3ヶ月物は2013年7月来で最大、6ヶ月物は2年ぶりの高水準で推移した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.92%⇒9.97%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.55%⇒9.58%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.52%⇒9.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.68%⇒9.65%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.75%⇒+1.81%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.33%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.05%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.72%⇒+0.78%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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