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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる
2016/1/7 3:55
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*03:55JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが全期間で強まった。 リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し3週間ぶりの水準に拡大した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.77%⇒9.04%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.72%⇒8.89%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.89%⇒8.99%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.30%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.25%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.01%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.70%⇒+0.71%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.45%⇒+0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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