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通貨オプション:OP買い強まる、新年度入り&リスク警戒感上昇で
2016/1/5 4:05
FISCO
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*04:05JST 通貨オプション:OP買い強まる、新年度入り&リスク警戒感上昇で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度入りでオプション買いが強まったほか、リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.23%⇒8.82% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.90%⇒8.68%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.40%⇒8.88%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.01%⇒9.34%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.01%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.77%⇒+1.01%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.50%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.34%⇒+0.44%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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