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通貨オプション:R/R、円コール買い加速

2015/12/10 3:54 FISCO
*03:54JST 通貨オプション:R/R、円コール買い加速  ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。  リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに一段と拍車がかかり1年物を除いて10月以来で最大となった。1年物は9月以来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物6.85%⇒7.72%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.68%⇒8.04%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.36%⇒8.59%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.13%⇒8.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.67%⇒+1.073%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.60%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.43%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.30%⇒+0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》