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通貨オプション:イベントリスクを受け、短期のOP買い
2015/12/3 4:40
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*04:40JST 通貨オプション:イベントリスクを受け、短期のOP買い ドル・円オプション市場はまちまち。イベントリスクを受けて、短期物のオプション買いが優勢となったものの、中長期物では売りが優勢となった。リスクリバーサルでも動意が乏しく、小動きに終始した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.31%⇒8.34%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.38%⇒8.31%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.85%⇒8.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.47%⇒9.38%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.53%⇒+0.52%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.42%⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.32%⇒+0.32%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.24%⇒+0.23%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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