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通貨オプション:R/R、 円プット買いが再燃
2015/12/1 4:01
FISCO
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*04:01JST 通貨オプション:R/R、 円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場は様子見気配が強く、動意が乏しかった。 リスクリバーサルでは1ヶ月物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.23%⇒8.23%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.36%⇒8.32%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.85%⇒8.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.51%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.47%⇒+0.47%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.39%⇒+0.36%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.33%⇒+0.31% (08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.24%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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