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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い継続
2015/11/26 4:21
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*04:21JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い継続 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。 リスクリバーサルで全般的に円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続し、1ヶ月ぶりの高水準近辺で推移した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.68%⇒8.71%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.33%⇒8.41%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.79%⇒8.86%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.40%⇒9.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.39%⇒+0.45%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.38%⇒+0.37%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.38%⇒+0.30% (08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.20%⇒+0.21%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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