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通貨オプション:米祭日控えOP売り加速

2015/11/21 4:58 FISCO
*04:58JST 通貨オプション:米祭日控えOP売り加速  ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の感謝祭での休場を来週に控えオプション売りが加速した。  リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.04%⇒8.53%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.53%⇒8.30%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.87%⇒8.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.35%⇒9.30%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.13%⇒+0.25%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.13%⇒+0.19%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.14%⇒+0.16% (08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.10%⇒+0.14%(8年10/27=+10.71%) 《KK》