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通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃
2015/11/20 6:19
FISCO
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*06:19JST 通貨オプション:R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は低下。円安相場を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.41%⇒9.04%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.77%⇒8.53%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.99%⇒8.87% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.40%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.08%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.11%⇒+0.13%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.12%⇒+0.14%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.09%⇒+0.10%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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