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通貨オプション:R/R、円プット買いが継続
2015/11/19 5:30
FISCO
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*05:30JST 通貨オプション:R/R、円プット買いが継続 ドル・円オプション市場はまちまち。1,3か月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.33%⇒9.41%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.76%⇒8.77%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.99%⇒8.99% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.40%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.18%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.17%⇒+0.11%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.15%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.14%⇒+0.09%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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