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通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃
2015/11/18 3:33
FISCO
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*03:33JST 通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1ヶ月物は3週間ぶりの高水準となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率・1ヶ月物8.03%⇒9.33%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.74%⇒8.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.00%⇒8.99% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.40%⇒9.40%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.35%⇒+0.18%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.21%⇒+0.17%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.17%⇒+0.15%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.16%⇒+0.14%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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