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通貨オプション:R/R、1、3か月物は円プット優勢、2ヶ月ぶり
2015/10/24 1:52
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*01:53JST 通貨オプション:R/R、1、3か月物は円プット優勢、2ヶ月ぶり ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは、円先安感に伴う円プット買いが加速。1ヶ月物と、3か月物は8月初旬以降2ヶ月半ぶりに円プットスプレッドが円コールスプレッドを上回った。 ■変動率 ・1ヶ月物8.92%⇒9.45%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.70%⇒8.97%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.00%⇒9.17% (08年10/24=25.50%) ・1年物9.32%⇒9.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.07%⇒-0.21%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.26%⇒-0.01%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.27%⇒+0.10%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.21%⇒+0.15%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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