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通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感後退&レンジ相場で

2015/10/1 3:53 FISCO
*03:53JST 通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感後退&レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退したほか、レンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.97%⇒10.79%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.70%⇒10.61%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.43%⇒10.38% (08年10/24=25.50%) ・1年物10.34%⇒10.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.37%⇒+1.20%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.03%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.80%⇒+0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.38%(8年10/27=+10.71%) 《KK》