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通貨オプション:まちまち、短中期で円コール買い強まる
2015/9/29 3:56
FISCO
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*03:56JST 通貨オプション:まちまち、短中期で円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した一方、中長期物では買いが後退した。 リスクリバーサルでは、1年物を除いてドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.26%⇒10.30%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.62%⇒10.55%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.31%⇒10.29% (08年10/24=25.50%) ・1年物10.17%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.12%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.87%⇒+0.89%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.69%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.32%⇒+0.31%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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