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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2015/9/25 3:58
FISCO
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*03:58JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは、全般的に円コールスプレッドが拡大。ほとんどの期間でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.09%⇒10.56%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.40%⇒10.88%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.07%⇒10.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.02%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.20%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.92%⇒+0.97%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.64%⇒+0.64%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.30%⇒+0.32%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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