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通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃
2015/9/23 0:52
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*00:52JST 通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに縮小。円先安感に伴う円プット買いが継続した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.92%⇒10.25%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.19%⇒10.34%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.90%⇒10.02%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.88%⇒9.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.18%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.86%⇒+0.80%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.59%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.25%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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