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通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが後退
2015/9/22 3:09
FISCO
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*03:09JST 通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場では変動率が低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.07%⇒9.92%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.28%⇒10.19%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.95%⇒9.90%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.89%⇒9.88%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.19%⇒+1.18%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.87%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.61%⇒+0.59%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.26%⇒+0.25%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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