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通貨オプション:調整

2015/9/18 2:10 FISCO
*02:10JST 通貨オプション:調整 ドル・円オプション市場はまちまち。3か月物を除いてレンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルでも調整色が強かった。 ■変動率 ・1ヶ月物10.71%⇒10.56%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.15%⇒10.41%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.99%⇒9.97%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.93%⇒9.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.96%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.63%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.43%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.15%⇒+0.11%(8年10/27=+10.71%) 《KK》