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通貨オプション:R/R、円先安感を受けた円プット買い強まる
2015/9/12 4:45
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*04:45JST 通貨オプション:R/R、円先安感を受けた円プット買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でオプション売りが優勢となった一方、中長期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。円先安感を受けた円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.50%⇒11.39%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.73%⇒10.83%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.42%⇒10.46%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.29%⇒10.32%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.38%⇒+1.29%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.05%⇒+0.91%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.69%⇒+0.61%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.24%⇒+0.19%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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