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通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃
2015/9/11 2:58
FISCO
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*02:58JST 通貨オプション:変動率上昇、リスク警戒感を受けたOP買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物11.33%⇒11.50%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.40%⇒10.73%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.21%⇒10.42%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.20%⇒10.29%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物1.32%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.01%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.60%⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.21%⇒+0.24%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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