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通貨オプション:R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ目的
2015/9/3 2:29
FISCO
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*02:29JST 通貨オプション:R/R、円コール買い強まる、ドル・円下値ヘッジ目的 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドがさらに拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物11.78%⇒11.48%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.63%⇒10.61%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物10.34%⇒10.23%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.19%⇒10.11%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+1.20%⇒+1.28%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+0.83%⇒+0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+0.47%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.14%⇒+0.18%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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