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通貨オプション: 短期物でリスク警戒感を受けたOP買い
2015/8/4 3:53
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*03:53JST 通貨オプション: 短期物でリスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した一方、中長期物ではオプション売りが強まった。一方で、リスクリバーサルでは小動きにとどまった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.18%⇒7.43% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.22%⇒8.04%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.74%⇒8.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.08%⇒9.03%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.03%⇒−0.03%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.11%⇒−0.09%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.27%⇒−0.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.47%⇒−0.45%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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