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通貨オプション:変動率が続伸、リスク警戒感を受けたOP買い
2015/7/24 3:51
FISCO
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*03:51JST 通貨オプション:変動率が続伸、リスク警戒感を受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は続伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが続いた。一方、リスクリバーサルでは短中期物で円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.00%⇒7.02%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.60%⇒7.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.03%⇒8.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.60%⇒8.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.10%⇒+0.06%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.02%⇒-0.05%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.24%⇒-0.26%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.48%⇒-0.48%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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