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通貨オプション:変動率は小幅上昇、リスク警戒感が再燃
2015/7/23 2:28
FISCO
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*02:28JST 通貨オプション:変動率は小幅上昇、リスク警戒感が再燃 ドル・円オプション市場で変動率は小幅上昇。値ごろ感やリスク警戒感の再燃でオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは引き続き調整色が強かった。 ■変動率 ・1ヶ月物6.98%⇒7.00%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.50%⇒7.60%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.03%⇒8.03%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.59%⇒8.60%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.07%⇒+0.10%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.05%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.25%⇒-0.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.47%⇒-0.48%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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