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通貨オプション:R/R、円コール買い強まる
2015/6/16 3:38
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*03:38JST 通貨オプション:R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。一方、1年物では買いが後退。リスクリバーサルではドル・円下値をヘッジする円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.68%⇒9.03%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.57%⇒8.68%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.88%⇒8.92%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.18%⇒9.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.13%⇒+0.16%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.05%⇒-0.04%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.26%⇒-0.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.57%⇒-0.56%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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