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通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが後退
2015/6/9 4:33
FISCO
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*04:33JST 通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でオプション買いが継続したものの、中長期物では売りが続いた。 リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.58%⇒8.62%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.77%⇒8.74%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.25%⇒9.20%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.72%⇒9.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.16%⇒-0.12%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.36%⇒-0.30%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.53%⇒-0.45%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.76%⇒-0.71%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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