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通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買い再燃
2015/6/6 4:10
FISCO
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*04:10JST 通貨オプション:R/R、円先安感に伴う円プット買い再燃 ドル・円オプション市場で変動率は一段と低下。イベントリスクを受けた買いが後退した。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。円先安感に伴う円プット買いが再燃、1カ月ぶりの最小水準から拡大した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.92%⇒8.58%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.03%⇒8.77%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.35%⇒9.25%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.73%⇒9.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.13%⇒-0.16%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.33%⇒-0.36%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.51%⇒-0.53%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.74%⇒-0.76%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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