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通貨オプション:R/R、円プットスプレッドの動向はまちまち
2015/5/23 3:49
FISCO
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*03:50JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッドの動向はまちまち ドル・円オプション市場で変動率は、3ヶ月までが上昇し、6ヶ月以降は低下継続。リスクリバーサルで円プットスプレッドは、1ヶ月物が反転上昇し、円プット買い復活。しかし、3ヶ月物は横ばい、6ヶ月以降は低下継続。動きはまちまちで、まだ調整気味か。 ■変動率 ・1ヶ月物7.64%⇒7.67%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.64%⇒7.93%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.61%⇒8.50%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.15%⇒9.05%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.70%⇒-0.72%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.80%⇒-0.80%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.96%⇒-0.93%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-1.10%⇒-1.07%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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