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通貨オプション:R/R、円プットスプレッド縮小へ、日銀会合控え調整か
2015/5/22 3:34
FISCO
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*03:34JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッド縮小へ、日銀会合控え調整か ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスクリバーサルで円プットスプレッドは縮小した。22日(金)の日銀金融政策決定会合の最終日を控え、円プット買いはいったん小休止で、調整的な動きか。 ■変動率 ・1ヶ月物8.27%⇒7.64%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.34%⇒8.00%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.81%⇒8.61%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.31%⇒9.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.79%⇒-0.70%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.90%⇒-0.80%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-1.00%⇒-0.96%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-1.13%⇒-1.10%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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