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通貨オプション:R/R、円プットスプレッド13年以降で最大へ
2015/5/21 4:06
FISCO
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*04:06JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッド13年以降で最大へ ドル・円オプション市場で変動率は上昇。円安相場を受けた買いが継続した。リスクリバーサルで円プットスプレッドは一段と拡大。円先安感に伴う円プット買いがさらに強まり、2013年5月以降2年ぶりの大幅なものとなった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.86%⇒8.27%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.04%⇒8.34%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.58%⇒8.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.15%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.66%⇒-0.79%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.77%⇒-0.90%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.90%⇒-1.00%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-1.03%⇒-1.13%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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