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通貨オプション:円プット買い継続、連日で年初来最大
2015/5/20 3:10
FISCO
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*03:10JST 通貨オプション:円プット買い継続、連日で年初来最大 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。1ヶ月ぶりの円安相場を受けて買いが加速 した。 リスクリバーサルで円プットスプレッドは一段と拡大。円先安感に伴う円プット買い がさらに強まり、連日で年初来で最大を更新した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.18%⇒7.86%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.41%⇒8.04%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.04%⇒8.58%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.69%⇒9.15%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.45%⇒−0.66%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.64%⇒−0.77%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.84%⇒−0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.98%⇒1.03%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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