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通貨オプション:R/R、円プットスプレッド年初来で最大
2015/5/19 3:55
FISCO
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*03:55JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッド年初来で最大 ドル・円オプション市場では調整が目立った。短期物ではリスク警戒感を受けたオ プション買いが強く、1ヶ月物変動率は昨年9月来の低水準から上昇した。一方、中長 期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルで円プットスプレッドは拡大。円先安感に伴う円プット買いが強ま り、年初来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物6.75%7.18%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.54%7.41%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.14%8.04%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.77%8.69%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.40%−0.45%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.58%−0.64%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.78%−0.84%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.95%−0.98%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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