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通貨オプション:レンジ相場を受けたOP売りが継続
2015/5/15 3:49
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*03:49JST 通貨オプション:レンジ相場を受けたOP売りが継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが 継続し、1ヶ月物は昨年9月来の低水準、中期物は昨年の11月来の低水準で推移し た。 リスクリバーサルで円プットスプレッドは全般的に一段と縮小。ドル・円 の下値をヘッジする目的の円コール買いが続いた。 ■変動率 ・1ヶ月物6.78%⇒6.71%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物7.53%⇒7.54%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.12%⇒8.07%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.74%⇒8.66%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.33%⇒-0.32%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.51%⇒-0.51%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.72%⇒-0.69%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.89%⇒-0.89%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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