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通貨オプション:OP売り加速、レンジ相場を受けて
2015/5/14 4:23
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*04:23JST 通貨オプション:OP売り加速、レンジ相場を受けて ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが 加速、1ヶ月物は昨年9月来の低水準となった。 リスクリバーサルで円プットスプレッドは年初来で最大の水準から縮小。ドル・円 の下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.36%⇒6.78%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.08%⇒7.53%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.63%⇒8.12%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.04%⇒8.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.39%⇒-0.33%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.58%⇒-0.51%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.77%⇒-0.72%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.94%⇒-0.89%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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