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通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは年初来で最大へ
2015/5/13 3:56
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*03:56JST 通貨オプション:R/R、円プットスプレッドは年初来で最大へ ドル・円オプション市場はまちまち。短中期物でレンジ相場を受けたオプション 売りが加速し、変動率は年初来で最低となった。一方、長期物では買いが再燃し た。リスクリバーサルでは円プットスプレッドが拡大。全般的に円先安感に伴う円 プット買いが強まり、円プットスプレッドは年初来で最大となった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.65%⇒7.36%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.19%⇒8.08%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.58%⇒8.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.96%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.27%⇒-0.39%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.44%⇒-0.58%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.66%⇒-0.77%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.86%⇒-0.94%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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