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通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが後退
2015/5/9 2:55
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*02:56JST 通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買 いが大きく後退した。リスクリバーサルでは短・中期物で円先安感に伴う円プット 買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.36%⇒7.79%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.68%⇒8.36%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.85%⇒8.72%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.14%⇒9.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.25%⇒-0.26%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.42%⇒-0.46%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.64%⇒-0.66%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.85%⇒-0.85%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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