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通貨オプション:OP買い再燃、東京市場再開で
2015/5/8 2:22
FISCO
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*02:22JST 通貨オプション:OP買い再燃、東京市場再開で ドル・円オプション市場で変動率は全般的に上昇。東京市場の再開に伴いオプシ ョン買いも再燃した。リスクリバーサルでは全般的にドル・円の下値ヘッジ目的の 円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.14%⇒8.36%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.49%⇒8.68%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.81%⇒8.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.12%⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.30%⇒-0.25%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.46%⇒-0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.67%⇒-0.64%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.86%⇒-0.85%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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