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通貨オプション:OP売り再燃、東京市場休場&レンジ相場で
2015/5/6 0:46
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*00:46JST 通貨オプション:OP売り再燃、東京市場休場&レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は全般的に低下。東京市場が休場でドル・円相 場がレンジにとどまったためオプション売りが再燃した。リスクリバーサルでは様 子見気配が強く、小動きにとどまった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.58%⇒8.42%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.80%⇒8.71%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.05%⇒8.97%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.26%⇒9.22%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.30%⇒−0.30%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.42%⇒−0.46%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.67%⇒−0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.86%⇒−0.86%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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