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通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃
2015/5/2 3:39
FISCO
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*03:39JST 通貨オプション:R/R、円プット買いが再燃 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場がレンジを抜けたためオプ ション買いが強まった。リスクリバーサルでは全般的に円プット買いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物7.97 %⇒8.33%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.36%⇒8.76%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.64%⇒9.03%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.99%⇒9.26%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物−0.09%⇒−0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.25%⇒−0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.53%⇒−0.64%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.80%⇒−0.85%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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