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通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い
2015/4/30 1:27
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*01:27JST 通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買い が再燃した。リスクリバーサルでは全般的に円の先安感に伴う円プット買いが一段と 強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物7.95%⇒8.14%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.35%⇒8.38%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.63%⇒8.67%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.93%⇒8.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.20%⇒−0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.33%⇒−0.39%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.55%⇒−0.59%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.80%⇒−0.81%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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