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通貨オプション:レンジ相場受けたOP売り
2015/4/29 3:48
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*03:48JST 通貨オプション:レンジ相場受けたOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円のレンジ相場を受けたオプショ ン売りが優勢となった。リスクリバーサルでは全般的に円の先安感に伴う円プット買 いが再燃した。 ■変動率 ・1ヶ月物8.48%⇒7.95%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.58%⇒8.35%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.85%⇒8.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.14%⇒8.93%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.11%⇒-0.20%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.28%⇒-0.33%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.53%⇒-0.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.79%⇒-0.80%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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