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通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い
2015/4/28 3:18
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*03:18JST 通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買い が再燃した。リスクリバーサルでは全般的にドル・円の下値をヘッジする目的の円 コール買いが強まった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.26%⇒8.48%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.52%⇒8.58%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.74%⇒8.85%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.08%⇒9.14%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水 準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.18%⇒-0.11%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.35%⇒-0.28%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.56%⇒-0.53%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.80%⇒-0.79%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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