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[通貨オプション]OP売り、米国の祝日控え

2024/6/18 3:26 FISCO
*03:26JST [通貨オプション]OP売り、米国の祝日控え ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の祝日を控えてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは連日小動き。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。6カ月物以降は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物8.25%⇒8.07%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.81%⇒8.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.36%⇒9.29%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.38%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.93%⇒+0.94%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.31%⇒+0.31%(08年10/27=+10.71%) 《KY》