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NY為替:[通貨オプション]OPまちまち、RRおおむね縮小
2022/6/4 2:33
FISCO
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*02:33JST NY為替:[通貨オプション]OPまちまち、RRおおむね縮小 ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。1カ月、3カ月物、6カ月物でリスク警戒感によるオプション買いは後退したが、1年物で買いになった。 リスクリバーサルではおおむね縮小。1カ月物、3カ月物で円コールスプレッドが再び縮小。1年物では縮小が続き、円先安感に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物9.75%⇒9.64%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物9.67%⇒9.50%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.39%⇒9.32%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.00%⇒9.04%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.12%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.13%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.12%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.13%⇒+0.12%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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