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[通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速

2022/12/3 4:25 FISCO
*04:25JST [通貨オプション]R/R、円コール買い一段と加速 ドル・円オプション市場で変動率は低下。週末要因やレンジ相場を受けたオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と加速。1年物は8月来で最大となった。 ■変動率・1カ月物14.41%⇒13.86%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.88%⇒12.58%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.94%⇒11.82%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.95%⇒10.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.34%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.18%⇒+1.25%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.92%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.45%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%) 《KY》