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[通貨オプション]まちまち、調整色強まる
2021/8/24 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物ではオプションの買戻しが優勢となったが、中長期物では連日売られた。 リスクリバーサルも調整が続き、小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物5.16 %⇒5.44%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.68 %⇒5.59%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.85 %⇒5.81%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.19 %⇒6.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.29 %⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.45 %⇒+0.44%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.56 %⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.69 %⇒+0.69%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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